Uznání si získal díky vítězství na Mezinárodní soutěži Gézy Andy v Curychu v roce 2003. Dlouhodobě spolupracuje s orchestrem slavného Mariinského divadla, v minulé sezóně byl i jeho rezidenčním umělcem. Jejich společná nahrávka Prokofjevova Klavírního koncertu č. 4 pod vedením proslulého dirigenta Valerije Gergijeva byla vydána v lednu 2016. Jeho široký repertoár zahrnuje skladby Beethovena, Brahmse, Rachmaninova, Prokofjeva, ale také např. Ščedrina či Gershwina.

Žádané jsou i jeho recitály, pravidelně vystupuje v londýnské Wigmore Hall, vídeňském Konzerthaus, Salle Pleyel v Paříži, Tonhalle Zürich, Concertgebouw v Amsterdamu i v dalších světově proslulých sálech. Je exkluzivním umělcem značky Steinway and Sons. Pro společnost Challenge Classics nahrál např. sólové skladby Rachmaninova, Schumanna, Ravela či Chopina. Recenzenti oceňují jeho citlivý styl a technickou brilanci. Výkony hodnotí například těmito slovy:„Alexei Volodin fantasticky provedl Prokofjevův třetí koncert – byl to působivý, úderný výkon, hrál s ohromující technikou a neskutečnou přesností… S oslnivým klidem a elegancí, počínaje již prvními akordy Beethovenova opusu 58, překvapil Alexei Volodin publikum novými nápady a nečekanými detaily… Jezdí prsty po klávesách s bezchybnou ladností… Byla to ohromující přehlídka osvícené muzikálnosti a technické suverenity… Nebojí se hrát zlehka a expresivně a postupně si získává důvěru publika, aniž by se chlubil svými dovednostmi, jako to dělají některé populární mladé hvězdy… Jeho klid a rozvážnost připomínají generaci interpretů jako Rudolf Firkušný a György Sándor, jejichž rafinovanost a hluboké porozumění hudbě je udržely na pódiích o desetiletí déle než jejich okázalé současníky…“

V podání Alexeie Volodina zazní 22. července v Zámecké jízdárně Klavírní koncert č. 2 c moll Sergeje Rachmaninova. Doprovodí ho Plzeňská filharmonie pod vedením Daniela Raiskina, který je šéfdirigentem Státního orchestru Rýnská filharmonie a patří k nejvíce oceňovaným a všestranně nadaným dirigentům své generace.